Mug | Pierre Chartier Savoir parfaitement hedger une stratégie

Savoir parfaitement hedger une stratégie vol target

tu visualises ton skew en sticky delta plutôt qu'en sticky strike

savoir paramétrer un LGBM sans overfit

Non non non

- Soit tu appliques la formule d'Ito à la fonction cosinus ensuite tu passes à l'espérance et tu obtiens une équation différentielle de type df(t) = -f(t)/2dt avec f(t) = E(cos(w(t)))

Mug | Pierre Chartier Savoir parfaitement hedger une stratégieEhhhhhhh guyyyyyyyys ! Est ce que vous savez quel est le point commun entre : un hedge pas ralis aprs le close US les runions interminables avec Thierry les entretiens des CVs de Sophie pour le poste de junior ? Vous vous attendiez ce que je vous parle d'une "coffee routine" indispensable Ou bien que je vous dise que je suis toujours accompagn d'un caf ? Guys. please. Non non non le point commun toutes ces situations c'est qu'on arrive toujours s'en